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Moteur de recherche d'offres d'emploi LCL

Ingénieur quantitatif – Validation de modèles H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.

LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant n°1 de la satisfaction client.

En plaçant l'Humain au cœur de ses transformations, LCL agit chaque jour pour ses collaborateurs comme pour la société.

Pour cela, LCL s'inscrit avec une promesse forte et engageante : « L'Humain a de l'avenir et vous en avez chez LCL »

En agissant chaque jour dans l’intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l’inclusion.
Pour en savoir plus sur la politique des Diversités, cliquez ici : https://www.credit-agricole.com/pdfPreview/198689


  

Référence

2023-76434  

Date de parution

15/04/2024

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Ingénieur quantitatif – Validation de modèles H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Missions

Missions et activités principales

 

 

En tant qu’Ingénieur d'études quantitatives, vous rejoindrez le service de Validation de Modèles Quantitatifs de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL, qui a pour mission principale d’exercer un second regard indépendant sur les modèles internes de LCL et du Groupe Crédit Agricole dans le cadre du dispositif Bâlois (piliers I et II) et sur des modèles développés pour la politique d’engagement, de recouvrement et de provisionnement de la Banque.

Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique de 5 collaborateurs, à la frontière des métiers de l’audit et de l’inspection.

 

Dans ce cadre, vos principaux travaux consisteront à :

·       Mettre en œuvre le dispositif de revue indépendante dans le respect des exigences réglementaires et des procédures du Groupe sur :

-          Les modèles internes Retail de LCL destinés au calcul des exigences en Fonds Propres au titre du risque de crédit, ou sur les modèles Retail et Corporate du Groupe CAsa dans le cadre du dispositif de mutualisation des ressources de validation ;

-           Les modèles de provisionnement de LCL (IFRS9 et encours en défaut) ;

-          D’autres modèles développés par LCL (stress tests, modèles d’octroi et de gestion des risques, modèles de conformité.. ) ou par des filiales du Groupe pour LCL .

·       Produire les livrables, présenter à la gouvernance les travaux réalisés, sous la forme d’avis techniques, s’assurer de l’existence de plans d’actions correctifs lorsque des réserves sont émises et en réaliser le suivi ;

·       Contrôler l’évaluation de la matérialité des modifications apportées aux modèles autorisés en approche IRB ;

·       Participer à la veille méthodologique et réglementaire relative à l’estimation du risque de crédit ;

·       Répondre aux interrogations des missions d’audit interne et externe ;

·       A la demande du Directeur de Risques LCL, prendre en charge d’autres besoins nécessitant une expertise quantitative ;

·       Contribuer aux exercices de communication de LCL ou du Groupe sur le dispositif modèles internes ;

·       Participer à l’animation du dispositif de gestion du risque de modèle.

 

 

Les + de notre entreprise :

-       3 Restaurants d’entreprise et avantages CSE 

-       Salle de sport et crèche sur le campus

-       Intéressement et participation aux bénéfices de l’entreprise

-       Télétravail autorisé (2j/s)

-        Chèques CESU si parents

-       Poste tremplin dans l’entreprise et/ou dans le Groupe CA.S.A et accès aux ACR ;

-       LCL s’engage en faveur de la diversité et nous encourageons tout(e) candidat(e) ayant l’expérience requise à postuler à nos offres.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 94 - Val-De-Marne

Ville

10 place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF Cedex

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Niveau d’études : BAC+5, profil ingénieur quantitatif (Ensai, Ensae, Dauphine/MASEF, Sorbonne, ESA)

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Expérience requise

Premier poste dans la modélisation quantitative appliquée au secteur bancaire ou de l’assurance (modélisation, validation)

 

Compétences recherchées

 compétences

·       Très bonne maîtrise des méthodes statistiques, des méthodes de programmation (SAS, R, Python) et des outils bureautiques (MsWord, PowerPoint, Excel) ;

·        Connaissance la réglementation en vigueur sur le risque de crédit (CP/2022/08 … etc) ;

·       Capacités d'analyse et de diagnostic, rigueur, méthode et esprit de synthèse ;

·       Capacités rédactionnelles et d’expression orale ;

·       Aptitude à travailler en équipe, sens relationnel ;

·       Autonomie, respect des délais ;

·       Anglais souhaité.