Informations générales
Entité
Nous sommes la banque de celles et ceux qui transforment leurs rêves en projets et leurs projets en réalité. Nous souhaitons faire de notre banque le leader de l'accompagnement des français·es qui entreprennent.
C'est grâce à nos 16 400 collaborateur·rices que LCL a été élu Service Client de l'Année 2026 dans la catégorie « Banque de réseau pour les particuliers » : une reconnaissance de notre ambition d'être N°1 de la satisfaction client.
En tant que Banque nationale urbaine, filiale du groupe Crédit Agricole, nous sommes un partenaire solide de plus de 6 millions de client·es. Nous nous appuyons sur un vaste réseau : plus de 1 400 implantations commerciales et 3 réseaux de marchés de clientèle (Banque de Proximité, Banque Privée et Banque des Entreprises, Institutionnels et Gestion de Fortune).
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Nous nous engageons également pour la décarbonation et l'accompagnement des transitions, en visant un impact social positif et en encourageant une société entrepreneuriale.
Référence
2026-114520
Date de parution
24/07/2026
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Intitulé du poste
Responsable Validation des Modèles Quantitatifs H/F
Type de contrat
CDI
Date prévue de prise de fonction
01/10/2026
Poste avec management
Oui
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Au sein de la Direction des Risques et Contrôles Permanents de LCL, l’équipe Validation des Modèles Quantitatifs a pour mission principale d’exercer un second regard indépendant sur les modèles internes de LCL et du Groupe Crédit Agricole sur le risque de crédit, dans le cadre du dispositif Bâlois et sur des modèles développés pour la politique d’octroi, de recouvrement et de provisionnement de LCL.
Cette équipe jeune et dynamique, sous la responsabilité d’un manager, est composée de 5 collaborateurs tous experts de la modélisation quantitative et des réglementations sur le risque de crédit et de modèle, et selon les besoins d’alternants et stagiaires.
En tant que responsable de l’équipe vos missions seront :
- d’organiser la planification des travaux et des comités en priorisant au regard des exigences réglementaires, des normes du Groupe et des enjeux ;
- de vous assurer de la qualité des analyses et des livrables de l’équipe et de veiller au respect des délais ;
- d’accompagner la montée en compétences de vos collaborateurs et de leur apporter un soutien technique ;
- d’échanger régulièrement avec le responsable de la Validation des modèles de la Direction des Risques Groupe (particulièrement dans le cadre des revues sur les modèles internes d’estimation des paramètres bâlois), et d’assurer la circulation de l’information ;
- de contribuer aux exercices de communication de LCL ou du Groupe sur le dispositif modèles internes ;
- de déployer chez LCL la culture risque de modèle en animant le dispositif de gestion du risque de modèles ;
- d’apporter un regard indépendant sur divers sujets qui font l’objet d’une dimension quantitative et/ou statistique, à la demande du Directeur de Risques LCL.
- de répondre aux interrogations des missions d’audit interne et externe ;
- de représenter LCL dans les réunions, réflexions ou groupes de travail initiés par le Groupe ;
- de contribuer au bon fonctionnement du pôle de la Direction des Risques auquel l’équipe est rattachée.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 94 - Val-De-Marne
Ville
10 place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF Cedex
Télétravail
hybride
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Profil ingénieur quantitatif (Ensai, Ensae, Dauphine/MASEF, Sorbonne, ESA)
Niveau d'expérience minimum
6 - 10 ans
Expérience
5 ans en modélisation, validation ou audit des modèles de risque de crédit ;
Connaissances des fonctions de contrôle (permanent ou périodique), idéalement déjà mises en œuvre dans un autre poste ;
Une première expérience de management serait appréciée.
Compétences recherchées
Appétence au management d’experts
Très bonne maîtrise des méthodes statistiques, des méthodes de programmation (SAS, R, Python) et des outils bureautiques
Maîtrise de la réglementation en vigueur sur le risque de crédit et de modèle
Capacités d'analyse et de diagnostic, rigueur, méthode et esprit de synthèse
Je me crée un espace candidat
