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Moteur de recherche d'offres d'emploi LCL

Chargé d'étude Validation de Modèles H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.

LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant n°1 de la satisfaction client.

En plaçant l'Humain au cœur de ses transformations, LCL agit chaque jour pour ses collaborateurs comme pour la société.

Pour cela, LCL s'inscrit avec une promesse forte et engageante : « L'Humain a de l'avenir et vous en avez chez LCL »
  

Référence

2022-64252  

Date de parution

29/06/2022

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Chargé d'étude Validation de Modèles H/F

Type de contrat

CDI

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Vous rejoindrez le service de Validation de Modèles Quantitatifs de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL, qui a pour mission d’exercer un second regard sur les modèles. Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique de 5 collaborateurs, à la frontière des métiers de l’audit et de l’inspection, évoluant dans un contexte où les exigences réglementaires en matière de gestion du risque de crédit côtoient une expertise métier reconnue sur de nombreux domaines de l’activité bancaire.

Vous aurez pour mission, par l'analyse quantitative et l’audit, de mettre en œuvre le dispositif de contrôle des modèles internes de LCL et du Groupe Crédit Agricole dans le cadre du dispositif Bâlois, ainsi que des modèles développés pour la politique d’engagement, de recouvrement et de provisionnement de la Banque à la demande du Directeur des Risques.

Vos principales missions consisteront à :

En lien avec la DRG, renforcer le dispositif bâlois sur les modèles internes de risque de crédit des entités du Groupe Crédit Agricole, tant sur la Clientèle de Détail que sur la Grande Clientèle :

  • Mettre en œuvre le dispositif de revue indépendante dans le respect des exigences réglementaires (CRR, CRD, EBA/RTS/2016/03 etc.),des procédures Groupe et des autres textes pertinents sur les modèles internes utilisés pour l’estimation du besoin en fonds propres au titre du risque de crédit et les modèles de stress-testing ;
  • Produire les livrables, assurer la présentation des travaux réalisés auprès de la gouvernance, émettre les avis techniques et s’assurer de l’existence de plans d’actions correctifs et en réaliser le suivi ;
  • Contrôler l’évaluation de la matérialité des modifications apportées aux modèles autorisés en approche IRB ;
  • Participer à la veille méthodologique et réglementaire relative à l’estimation du risque de crédit afin d’assurer la pertinence des avis émis par rapport au cadre normatif interne.

Contrôler les modèles de risque de crédit LCL, liés à l’octroi, au recouvrement et au provisionnement:

  • Mettre en œuvre le dispositif de revue indépendante sur les modèles de provisionnement et les Outils d’Aide à la Décision permettant la qualification du risque et l’aide à la décision de crédit suite à la mise en place de travaux de validation indépendante conformément aux éventuelles exigences réglementaires, à la procédure Groupe, sa déclinaison chez LCL, ainsi qu’à d’autres textes pertinents
  • Emettre les avis techniques, assurer la présentation des travaux réalisés auprès de la gouvernance et s’assurer de l’existence de plans d’actions correctifs et en réaliser le suivi.
  • A la demande du Directeur de Risque LCL, apporter un regard indépendant sur de divers sujets internes à LCL qui font l’objet d’une dimension quantitative

Contribuer aux divers exercices de communication de LCL sur le sujet des modèles internes

Participer à l'animation du dispositif de gestion du risque de modèles

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 94 - Val-De-Marne

Ville

10 place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF Cedex

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

BAC+5, profil ingénieur quantitatif (Ensai, Ensae, Dauphine/MASEF, Sorbonne, ESA etc. )

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

- 3-5 ans dans des problématiques liés à la modélisation, validation ou l’audit du risque de crédit ;

- Connaissances des fonctions de contrôle (permanent ou périodique), idéalement déjà mises en œuvre dans un autre poste ;

 

 

Compétences recherchées

- Très bonne maîtrise des méthodes statistiques ;

- Maîtrise de la réglementation en vigueur sur le risque de crédit ;

- Capacité d'analyse, diagnostic, esprit de synthèse ;

- Rigueur, méthode, capacités rédactionnelles ;

- Capacité à travailler en groupe ;

- Autonomie, respect des délais ;

- Bonnes capacités relationnelles.

 

Outils informatiques

- Très bonne maîtrise des bases de données (SAS) et des outils bureautiques (MsWord, PowerPoint, Excel) ;

Langues

anglais souhaité