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Moteur de recherche d'offres d'emploi LCL

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Assistant Ingénieur d'études statistiques et actuarielles H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est aujourd'hui l'une des plus grandes banques de détail en France.

Grâce à son réseau de 2000 agences et centres d'affaires entreprises, sa banque à distance et sa banque privée, LCL accompagne 6 millions de clients particuliers et professionnels, et est la banque d'une entreprise sur trois.

L'ambition de LCL est de devenir la banque relationnelle et digitale de référence en ville en capitalisant, sur une démarche de qualité, d'innovation et de simplification, au service des clients.  

Référence

2019-43949  

Date de parution

13/11/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6 mois

Date prévue de prise de fonction

01/04/2020

Missions

Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est aujourd'hui une banque de détail de premier plan au service de ses clients urbains. Grâce à son réseau de près de 1900 implantations (agences, pôles banque privée, agences habitat et implantations de la Banque des entreprises), LCL accompagne 6 millions de clients particuliers et est la banque d'une entreprise sur trois.

 

En tant qu'Assistant Ingénieur d'études statistiques et actuarielles, vous rejoindrez le service Modélisation des Risques de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL. Vous aurez pour mission, par l'analyse quantitative, d'aider LCL dans l'optimisation de ses politiques d’engagement, de recouvrement, de provisionnement et d’allocation des Fonds Propres. 

 

Dans ce cadre, vos principales missions sont :

1) Construire des nouveaux algorithmes en testant des techniques innovantes liées à la data science :

- Réaliser un état de l’art des pratiques de data science dans le domaine des risques bancaires (machine learning, deep learning, random forest, XG boost..) et faire une synthèse des travaux académiques sur le sujet ;

- Tester l’usage de ces méthodes innovantes sur un score réglementaire de LCL ;

- Challenger les performances de ces approches alternatives en les comparant aux approches existantes ;

- Tester l’utilisation de nouveaux logiciels de data science (Dataiku, R, Python, etc.) tout en travaillant à une plus grande « lisibilité » et une meilleure « explicabilité » des méthodes pour s’assurer de leur conformité réglementaire.

2) Identifier et aider au pilotage du risque de crédit en apportant une réelle expertise quantitative :

- Echanger et assurer un rôle d’aide à la décision auprès de différents métiers (Direction Crédits, Recouvrement, Risques et Contrôles Permanents, Direction Financière ou Marketing) par le biais d’analyses « ad hoc » ;

- Exploiter et faire évoluer les bases de données liées à la modélisation du risque de crédit.

 

Pour postuler, nous vous demandons de bien vouloir joindre un CV et une lettre de motivation.

 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 94 - Val-De-Marne

Ville

VILLEJUIF

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Master 2 et plus en école ou université
Spécialisation : Statistiques / Data science

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

- Prise d'initiative et créativité
- Esprit d'analyse
- Capacité de synthèse
- Rigueur et autonomie
- Capacités rédactionnelles
- Facilités d'expression orale
- Connaissance de l'informatique décisionnelle et statistique
- Connaissance des techniques d'Intelligence Artificielle (machine learning),
- Connaissance de la réglementation Bâloise
- Aptitude à travailler en équipe.

Outils informatiques

Python, R, SAS, SQL, Bureautique (Excel, Power Point, Word).