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Assistant Ingénieur d'études statistiques et actuarielles H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est aujourd'hui l'une des plus grandes banques de détail en France.

Grâce à son réseau de 2000 agences et centres d'affaires entreprises, sa banque à distance et sa banque privée, LCL accompagne 6 millions de clients particuliers et professionnels, et est la banque d'une entreprise sur trois.

L'ambition de LCL pour 2018 est de devenir la banque relationnelle et digitale de référence en ville en capitalisant, sur une démarche de qualité, d'innovation et de simplification, au service des clients.  

Référence

2017-21345  

Date de parution

07/06/2017

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

Alternance / Apprentissage

Durée (en mois)

12 mois

Missions

Le service Modélisation des Risques de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL est une équipe dynamique évoluant dans un contexte où les exigences réglementaires en matière de gestion de risques crédit côtoient une expertise métier reconnue sur de nombreux domaines de l'activité bancaire.

Dans le cadre de votre alternance, vous contribuerez à l'optimisation de nos politiques d'engagement, de recouvrement, de provisionnement et d'allocation des Fonds Propres, par une analyse quantitative.

Vos principales missions sont :

1- Contribuer à l'efficacité du dispositif bâlois :
- Accomplir les travaux nécessaires à l'estimation et au suivi des paramètres Bâlois du périmètre Banque de détail (PD, LGD, EAD – CCF), et affiner les calculs en réalisant des études complémentaires (e. g. segmentation) ;
- Réaliser la construction de modèles de scores réglementaires, et assurer la mise en place et le suivi de tous les travaux de benchmarking et de backtesting (suivi de la performance et de la stabilité) de ces outils de notations (scores) ;
- Effectuer les exercices de stress-testing en collaboration avec Crédit Agricole S.A. et les métiers, et développer des modèles de stress scénario sur le portefeuille Banque de Détail (et en analyser les impacts sur l'ensemble du portefeuille LCL) ;
- Participer à la réalisation des exercices réglementaires (Asset Quality Review, FINancial REPorting, Target Review Internal Models, Benchmarking portfolios, etc.).

2- Construire des nouveaux systèmes décisionnels :
- Mettre en place des méthodes de calcul de provisionnement (individuel et collectif dont IFRS9) et en estimer les paramètres ;
- Développer, en lien avec les métiers, les Outils d'Aide à la Décision (scores d'octroi, scores de recouvrement etc.) permettant la qualification du risque et/ou l'aide à la décision de crédit, et en effectuer le backtesting.

3- Apporter l'expertise quantitative au pilotage du risque de crédit :
- Échanger et assurer un rôle d'aide à la décision, auprès de différents métiers (Direction Crédits, Recouvrement, Risques et Contrôles Permanents, Direction Financière ou Marketing, etc.) par le biais d'analyses quantitatives « ad hoc », sur les évolutions des composantes du risque de contrepartie ;
- Exploiter et faire évoluer les bases de données liées à la modélisation du risque de crédit et aux reportings.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 94 - Val-De-Marne

Ville

10 place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF Cedex

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Écoles de commerce ou Université avec formation en alternance en statistiques.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

- Esprit d'analyse
- Capacité de synthèse
- Rigueur et autonomie
- Capacités rédactionnelles et facilité d'expression orale
- Aptitude à travailler en équipe

Outils informatiques

Une connaissance du Pack Office est indispensable.
Une connaissance de SAS est un plus.